Elaboración de Pronósticos de la Demanda de Crédito

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Fecha/Hora
Date(s) - 10/08/2018
8:00 AM - 5:00 PM

Ubicación
Club Unión

Categorías


Ecoanálisis le trae el Taller Práctico sobre  Elaboración de Pronósticos de la Demanda de Crédito.

Como parte del análisis del riesgo de crédito, los reguladores financieros han desarrollado esquema de tensión de las cuentas de liquidez para valorar la resistencia de las disponibilidades de recursos para la atención de sus obligaciones monetarias.

Uno de los elementos que puede dar al traste con la disponibilidad de fondos en el plazo inmediato es la respuesta de la cartera de crédito ante situaciones adversas en la economía nacional, originadas en movimientos significativos de las tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación y tasas de actividad económica.

Por consiguiente, una pieza fundamental para estimar la respuesta de la cartera de crédito y la morosidad del crédito es la elaboración de análisis econométrico que permita brindar una idea de ese efecto en la calidad del crédito y su recuperación.

Asimismo, el análisis econométrico permitiría también elaborar escenarios de estrategia comercial mediante el cálculo de pronósticos según la política de tasas de interés de la institución financiera.


Objetivo General del Taller

Permitir al participante aprender a elaborar escenarios de estrategia comercial mediante el cálculo de pronósticos según la política de tasas de interés de la institución financiera.

Público Meta

Analistas financieros de crédito, analistas de riesgo y supervisores bancarios.

Facilitador

Sr. Juan Muñoz

Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y máster y doctor en
Economía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América.
Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa Rica, Director
Corporativo de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e Intendente General
de Entidades Financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de
Costa Rica donde fue profesor de los Programas de Maestría en Banca y Mercado de
Capitales y en Banca y Gestión de Riesgos, así como actualmente lo es del Programa
Técnico en Riesgos.


Contenido del Taller

  1. Introducción al análisis de regresión.
  2. Evaluación de la información necesaria y disponible.
  3. Procesamiento de la información.
  4. Aplicación de técnicas de regresión.
  5. Elaboración de pronósticos.
  6. Elaboración de escenarios de tensión.

Metodología

Uso de hojas Excel para la elaboración de los cálculos y la simulación de escenarios de estrés originados con base en la información disponibles en diversas fuentes de datos.

Nota: Con el propósito de obtener el máximo valor del taller, los participantes pueden traer información relacionada con los saldos de crédito de su institución. De ser así, se recomienda que la información de crédito contenga las siguientes características:

  1. Saldos de crédito al día.
  2. Saldos de cartera atrasada de 1 a 90 días.
  3. Saldos de cartera atrasada a más de 90 días.
  4. Se recomienda que la información tenga, como mínimo, 48 datos mensuales.

Si los participantes no pueden traer su propia información, en el taller se suministrará la información de un ejemplo. Además, sería útil que cuenten con un software de cálculo econométrico como, por ejemplo, EVIEWS. En el taller se instalará la versión de prueba de este software.


Información Adicional

  • Incluye Certificado de Participación
  • Incluye Coffee break a.m., Almuerzo y Coffee break p.m.
  • Se requiere Computadora

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Bookings

Tipo de ticket Precio Plazas
1 Participante $500,00
2 Participantes (10% desc.) $450,00
3 Participantes (15% desc.) $425,00