Fecha/Hora
Date(s) - 19/12/2017
8:00 AM - 5:00 PM
Ubicación
Club Unión
Categorías
Las variaciones en tasas de interés en Costa Rica dependen tanto de factores internos como externos, estas variaciones pueden generar cambios significativos en la composición de su dinero futuro, por esta razón ponemos a su disposición el Taller de Gestión de Riesgo de Tasas de Interés, donde desarrollaremos los conceptos esenciales y las métricas de cálculo para este tipo de riesgo.
Objetivo General del Taller
Desarrollar conceptual y analíticamente los modelos y las técnicas de medición del riesgo de tasas de interés.
Objetivos Específicos del taller
1. Desarrollar y comprender los conceptos básicos del riesgo de tasas de
interés.
2. Desarrollar las métricas del cálculo del riesgo de tasas de interés y de
precios de las inversiones.
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Agenda del taller
Registro de Participantes
8:00 a.m. a 8:15 a.m.
Parte I: Riesgo de tasas de interés
(8:15 a.m. a 12:00 m.d. )
– Definición de duración
– Construcción de plazos
– Descalces de tasas de interés
– Cálculo de la exposición patrimonial ante variaciones de las tasas
de interés
Coffee Break
9:30 a.m. a 9:45 a.m.
Almuerzo
12:00 m.d. a 1:00 p.m.
Parte II: Modelos de riesgo de precios
(1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
– Información de precios y cartera de inversiones
– Concepto de rendimiento continuo
– Enfoque histórico del valor en riesgo
– Enfoque de Monte Carlo
– Distribución de ganancias y pérdidas y percentil 99
Coffee Break
3:30 p.m. a 3:45 p.m.
Facilitador: Juan Muñóz Giró
Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y máster y doctor en Economía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América.
Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa Rica, Director
Corporativo de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e Intendente General
de Entidades Financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de Costa Rica donde fue profesor de los Programas de Maestría en Banca y Mercado de Capitales y en Banca y Gestión de Riesgos, así como actualmente lo es del Programa Técnico en Riesgos.
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