Fecha/Hora
Date(s) - 26/07/2019
8:00 AM - 5:00 PM
Ubicación
Hotel Park Inn
Categorías
El riesgo de crédito es el más antiguo y el que mayor importancia tiene en términos de las pérdidas potenciales queso inadecuado manejo puede implicar para una empresa que concede crédito a sus clientes, sea una empresa financiera, comercial o que tenga en su balance cuentas por cobrar. En los últimos años, ha surgido una revolución sobre la forma en la que el crédito es medido y administrado, con nuevas tecnologías e ideas que han emergido, asociadas a:
- Medidas de riesgo de crédito para los clientes.
- Determinación de las pérdidas esperadas del riesgo de crédito.
- Surgimiento de técnicas novedosas y modelos avanzados para la administración de la cartera de crédito
Objetivo General
Brindar al participante las herramientas necesarias para que sea capaz de desarrollar el perfil de pago de los clientes y el cálculo de las pérdidas asociadas con su crédito.
Objetivos Específicos
- Conocer los conceptos teóricos más importantes asociados a la gestión del riesgo de crédito
- Profundizar en el estudio de los modelos estadísticos que permiten monitorear y valorar el riesgo de crédito
Descripción de los temas, unidades o aspectos que contiene el curso:
- Distribución de pérdidas esperadas
- Correlación entre eventos
- Ciclo económico
- Definición de pérdida esperada, capital en riesgo y valor en riesgo
- Estimación de perfiles de crédito
NOTA: Para el desarrollo de los temas, se utilizarán ejemplos de exposiciones al riesgo de crédito en Excel con el uso del paquete estadístico SPSS.
Facilitador:
Sr. Juan Muñoz, Experto en Riesgos
Bookings
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