Fecha/Hora
Date(s) - 25/02/2019
8:00 AM - 5:00 PM
Ubicación
Hotel Park Inn
Categorías
De conformidad por lo dispuesto por el Consejo Nacional se Supervisión del Sistema Financiero Nacional, a partir del mes de julio del 2018 las instituciones reguladas deberán iniciar la gestión de los riesgos de mercado según lo establece la normativa SUGEF-23-17.
Este reglamento delinea las definiciones y los alcances para esa gestión y en el cual resalta la posibilidad de que las instituciones desarrollen los enfoques numéricos y estratégicos acordes con la naturaleza y la escala de sus operaciones.
Objetivo General del Taller
Desarrollar conceptual y analíticamente los modelos y las técnicas de medición
de los riesgos de mercado según prácticas internacionales generalmente
aceptadas.
Público Meta
Dirigido principalmente a analistas financieros y de riesgos de instituciones del sector financiero.
Facilitador
Sr. Juan Muñoz
Graduado en Estadística de la Universidad de Costa Rica y máster y doctor en
Economía de la Universidad del Estado de Ohio, Estados Unidos de América.
Se ha desempeñado como economista del Banco Central de Costa Rica, Director
Corporativo de Riesgo del Banco Nacional de Costa Rica e Intendente General
de Entidades Financieras. Desde 1993 ha impartido lecciones en la Universidad de
Costa Rica donde fue profesor de los Programas de Maestría en Banca y Mercado de
Capitales y en Banca y Gestión de Riesgos, así como actualmente lo es del Programa
Técnico en Riesgos.
Temario del Taller
- Riesgo de tasas de interés
Definición de duración; construcción de plazos y descalces de tasas de interés; cálculo de la exposición patrimonial ante variaciones de las tasas de interés.
- Modelos de riesgo de precios y de tipos de cambio
Información de precios y cartera de inversiones; concepto de rendimiento continuo; el enfoque histórico del valor en riesgo; el enfoque de Monte Carlo; distribución de ganancias y pérdidas y percentil 99; información cambiaria; posiciones en monedas extranjeras; cálculo de la volatilidad cambiaria.
Metodología
Se usará intensivamente Excel con información verdadera suministrada por el instructor. Se solicita que los participantes tengan a su disposición una computadora personal.
Información Adicional
- Incluye Certificado de Participación
- Incluye Coffee break a.m., Almuerzo y Coffee break p.m.
- Se requiere computadora
Bookings
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